by
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)
عنوان :
ارزیابی بهره وری شعب بانک با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )
استاد راهنما :
دکتر افشین باغفلکی
استاد مشاور:
دکتر سیدرضا حسنی
بهمن 1393
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چكیده……………………………………………. 1
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه……………………………………….. 3
1-2-بیان مساله……………………………………. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………. 5
1-4 سؤالات تحقیق…………………………………… 6
1-5 اهداف تحقیق…………………………………… 6
1-6 فرضیههای تحقیق………………………………… 6
1-7 مدل مفهومی……………………………………. 7
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………. 7
فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه……………………………………….. 10
بخش اول: بهره وری و كارایی………………………… 10
2-2 بهرهوری……………………………………… 11
2-2-1 تبیین بهرهوری، تولید، كارایی و اثر‌بخشی………. 11
2-2-2 انواع بهرهوری…………………………….. 12
2-2-2-1 بهرهوری جزیی………………………….. 12
2-2-2-2 بهرهوری كل عوامل………………………. 13
2-3 كارایی………………………………………. 14
2-3-1 انواع كارایی……………………………… 15
2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)……………………. 15
2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)…………………… 15
2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)…………………. 16
2-3-1-4 کارایی ساختاری………………………… 17
2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید 17
2-4 روشهای ارزیابی كارایی…………………………. 18
2-4-1 روش های پارامتری…………………………… 18
2-4-1-1 تابع تولید مرزی قطعی…………………… 20
2-4-1-2 روش تابع تولید مرزی تصادفی……………… 21
2-4-2 روش غیرپارامتری…………………………… 22
2-4-2-1 تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 22
بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها………………………. 24
2-5 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 24
2-6 تحلیل پوششی داده‌ها……………………………. 25
2-6-1 مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها…………….. 25
2-6-1-1 مدل CCR (CRS)…………………………. 26
2-6-1-2 مدل BCC (VRS) …………………………. 29
2-6-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)…………………….. 32
2-6-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR …………………….. 33
2-7 مدل جمعی…………………………………….. 34
2-8 روش دو فازی………………………………….. 36
2-9 معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………………….. 37
2-10 تحلیل پنجره ای………………………………. 40
2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها………. 42
2-12 پیشرفت و پسرفت………………………………. 45
2-12-1 مدلFDH …………………………………. 45
2-12-2 مدل شعاعی……………………………….. 48
2-13 مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها………….. 49
2-13-1مزایای روش ……………………………. 49
2-13-2- معایب روش ………………………….. 50
2-14 تاریخچة بانکداری در ایران…………………….. 51
2-14-1 صرافی…………………………………… 51
2-14-2 عملیات صرافی…………………………….. 51
2-14-3 بانکداری………………………………… 51
2-14-3-1 بانک جدیدشرق…………………………. 51
2-14-3-2 بانک شاهی ایران………………………. 52
2-14-3-3 بانک استقراضی ایران…………………… 52
2-14-3-4 بانک سپه…………………………….. 53
2-14-3-5 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران… 53
2-14-3-6 تشکیل بانک مرکزی ایران………………… 54
2-14-3-7 اهداف و وظایف بانک……………………. 54
2-14-3-8 ملی شدن بانکها……………………….. 56
2-14-3-9 ملی شدن بانکها……………………….. 57
2-14-3-10 قانون ملی شدن بانک…………………… 58
2-14-3-11 اداره امور بانکها……………………. 58
2-14-3-12 حذف بهره و برقراری کارمزد…………….. 59
2-15 آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن………………. 60
2-16 پیشینه پژوهش………………………………… 61
2-16-1 پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور……… 61
2-16-2پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور………. 62
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………….. 65
3-2 روش تحقیق……………………………………. 65
3-3 دامنه تحقیق………………………………….. 65
3-3-1 قلمروموضوعی………………………………. 65
3-3-2 قلمرومکانی……………………………….. 66
3-3-3 قلمروزمانی……………………………….. 66
3-4 روش وابزارگردآوری داده ها……………………… 66
3-5 روایی……………………………………….. 66
3-6 پایایی………………………………………. 66
3-7 جامعه آماری تحقیق…………………………….. 67
3-8 روش نمونه گیری……………………………….. 67
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………. 67
3-10 انتخاب نرم افزار برای حل……………………… 73
فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی
4-1- مقدمه………………………………………. 75
4-2- شعب کارا و گروه مرجع…………………………. 75
4-3- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش داده ها) 75
4-3-1- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال 1390بر اساس رهیافت DEA 79
4-3-2-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA…….
4-3-3-تعیین شعب کارا و گروه مرجع…………………. 84
4-3-4- بهینه‌سازی ورودی‌ها برای ناكاراترین شعبه……… 87
4-4- ارزیابی بهره وری شعب…………………………. 92
4-4-1- ارزیابی بهره وری شعب در سال91 طبق رهیافت مالم کوئیست 93
4-4-2- ارزیابی بهره وری شعب در سال 92 طبق رهیافت مالم کوئیست 95
4-5- بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق……………………. 97
4-5-1- فرضیه 1…………………………………. 97
4-5-2- فرضیه 2…………………………………. 99
4-5-3- فرضیه 3…………………………………. 99
فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………… 102
5-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری………………………… 102
5-3 پیشنهادات…………………………………… 104
5-3-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق…………………… 104
5-3-2 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………. 104
5-4 محدودیتهای تحقیق…………………………….. 105
فهرست منابع ومآخذ……………………………….. 106
الف) منابع فارسی………………………………. 106
ب) منابع انگلیسی………………………………. 107
پیوست ها……………………………………….. 108
فهرست جداول
جدول (2-1) : معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………….. 39
جدول( 2-2 ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف 40
جدول (4-1): مقدار كارایی برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال 1390………………………………………… 80
جدول (4-2): نام و وزن شعب مرجع…………………….. 85
جدول (4-3): شعب مرجع برای شعبه روانسر………………. 88
جدول (4-4): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر. 88
جدول (4-5): مقدار كارایی برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال های 1391و 1392……………………………….. 89
جدول (4-6): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 91. 93
جدول (4-7): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 92. 95
جدول (4-8) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع… 98
جدول(4-9) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری 99
جدول (4-10): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها و بهره وری 100
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 توصیف انواع کارایی به روش فارل…………… 17
نمودار 2-2 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR….. 29
نمودار 2-3 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC….. 31
نمودار 2-4 تحلیل پنجره ای DEA…………………….. 42
نمودار2-5: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می‌دهد. 47
نمودار 3-1 تفکیک تغییرات بهرهوری کل (شاخص مالم‌کوئیست)… 69
نمودار4-1 : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای 5 بنگاه فرضی 77
نمودار4-2- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA) 82
فهرست شکل ها
(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)…… 7
چكیده
با توجه به محدودیت منابع و امكانات تولید، استفاده بهینه از امكانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزایش كارایی برای دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای انسانها از اهمیت زیادی برخوردار است. بانكداری یكی از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب می‌شود كه از طریق جمع آوری نقدینگی و تجهیز منابع و ایجاد تعادل میان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در افزایش رشد اقتصادی كشور مؤثر میباشد.
موضوع این تحقیق بررسی و ارزیابی كارایی وبهره وری شعبات بانك مسکن استان كرمانشاه با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست میباشد.
هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه‌بندی، کمک به بهینه‌سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست میباشد.
این تحقیق کارایی شعب بانك مسکن استان كرمانشاه به تعداد 38 شعبه را در مدت 3 سال (1390-1392) مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهیز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصیص منابع جهت برآورد میزان كارایی شعب با بهره گرفتن از نرم‌افزار Deap 1, 2 مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاكی از آن است كه 90درصد شعب مورد بررسی روی مرز كارایی قرار داشته و به عنوان شعب كاملاً كارا قلمداد می‌شوند. میانگین كارایی فنی معادل99 درصد در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس بوده است و نشان‌دهندة کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال 92نسبت به 91افزایش داشته است.
واژه‌های كلیدی: كارایی، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب میباشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟
یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.
یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384)
در نتیجه بررسی كارایی و ارائه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.
بانك ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌كنند. به این صورت كه دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع آوری كرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به كار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانكها با قدرت پول‌‌آفرینی كه دارند میتوانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار گیرند.(بهمنی 1379) در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملكرد بانكها و ارائه راهكار برای بهینه عمل‌كردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور كمك قابل توجهی كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
یكی از راه های بررسی عملكرد بانك ها، ارزیابی و سنجش كارایی و بهرهوری آنها است و اینكه این كارایی و بهرهوری در طول زمان چه تغییری كرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.
1-2-بیان مساله
اساس توسعه و پیشرفت جوامع مختلف در گرو تولید به مفهوم کلی است. در فرایند مزبور مجموعه ای از منابع شامل نیروی انسانی، ماشینآلات، سرمایه و مدیریت بین بنگاههای اقتصادی برای تبدیل منابع مزبور به کالاها و خدمات توزیع شده است. از سویی با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع مختلف، استفاده بهینه از منابع مزبور یا به عبارتی نهادهها در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از گذشته احساس می شود. مفهوم بهرهوری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن میگذرد به دلیل مفاهیم و کاربردهای روزافزون آن در شئون مختلف زندگی انسانها به سرعت در حال گسترش است. بر همین اساس اندازه گیری بهرهوری که جزء عناصر اصلی چرخه بهرهوری است روز به روز جایگاه در سازمانها پیدا می کند زیرا بدون اندازه گیری مناسب بهرهوری نمیتوان سازمان را کنترل کرد. کنترل دائمی عملیات اجرایی سازمان در جهت اهداف در قالب اندازه گیری بهرهوری و یا ارزیابی عملکرد جستجو می شود(عبیری ،1381). امروزه نقش و اهمیت موسسات مالی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این زمینه، در اغلب کشورها، بانکها، نقش مهمی ایفا می کنند و از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات و ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصادکشور تاثیرگذار هستند. در کشور ما نیز، شبکه بانکی در جهت رسیدن به اهداف توسعهای کشور وظیفه مهمی بر عهده دارد. از آنجا که مهمترین رسالت سیستم بانکی، گردآوری وجوه جامعه و تخصیص بهینه آن به فعالیتهای مولد اقتصادی است، بررسی عملکرد بانکها در افزایش حجم تسهیلات اعطایی با سطح مشخصی ازسپردهها و نهادههای مورد استفاده، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مناسب هر بانک است. در این میان استفاده از ابزارهایی جهت تعیین میزان کارایی و سطح بهرهوری شعب، همانند شاخص های مالم کویست در ارزیابی عملکرد کل عوامل تولید از جمله روشهای اصلی ارزیابی عملکرد بانکها است. بهرهوری مفهومی است که به عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستمهای باز نسبت داده می شود. اهمیت بهرهوری تا اندازهای است که میتوان آن را هدف اصلی هر سیستمی به حساب آورد. به طورکلی تعاریف زیادی در خصوص بهرهوری ارائه شده است به نحوی که اغلب نشانگر عدم اتفاق نظر کامل بر سر مفهوم پایهای آن میباشد. مفاهیم بهرهوری به نوعی ارتباط مقدار (ارزش) کالا و خدمات تولیدشده و مقدار (ارزش) منابع و نهاده مصرف شده در جریان تولید این کالا و خدمات راتبیین می کند که این روابط عمدتاً کمی و قابل اندازه گیری میباشند، از آن جمله سازمان همکاری اقتصادی اروپا (1950) بهرهوری را نسبت بازدهی به یکی از عوامل تولید نامید. دیویس (1952) نیز بهرهوری را افزایش میزان محصول در اثر منابع به کاررفته در آن تعریف کرد. فابریکنت (1962) نسبت بین ستاده و نهاده را بهرهوری معرفی نمود و سومانث (1979) نسبت بازده ملموس به نهاده آن را بهرهوری کل عوامل تولید اطلاق نمود.
لازم به ذکر است همانگونه که سینک اعتقاد دارد با این که بهرهوری بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود اختصاص داده، متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگری به معنای واقعی آن پی برده شده است. متاسفانه اغلب مدیران سازمانها در بخشهای مختلف از دانش کافی در خصوص مفهوم بهرهوری و روشهای اندازه گیری آن برخوردار نیستند. چنان که برنولاک مدیر مرکز بهرهوری کانادا اعتقاد دارد بیشتر مدیران معنای واقعی بهرهوری را نمیدانند و اطلاع ندارندکه تا چه میزان این موضوع برای سازمان آنها حیاتی است و چطور میتوانند آن را بهبود بخشند. همچنین نمیدانند که چگونه آن را مورد سنجش قرار داده و تجزیه و تحلیل کنند(نفر،1380).
در این تحقیق با بررسی کارایی و تغییرات بهرهوری شعب بانک مسکن با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، به دنبال ارائه تحلیل مناسب وضعیت موجود و شرایط لازم برای بهبود کارایی و بهرهوری شعب بانک میباشیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 129
قیمت :14700 تومان
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
[add_to_cart id=154886]
